Bezplatná databáza programov

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Investičné nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu WebCab Options and Futures for Delphi:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér WebCab Options and Futures for Delphi vo verzií 3.0 od autora WebCab Components. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu WebCab Options and Futures for Delphi je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér WebCab Options and Futures for Delphi ..

Popis od autora programu - WebCab Components v anglickom jazyku:

3-in-1: .NET, COM and XML Web service Components for pricing option and futures contracts using Monte Carlo and Finite Difference techniques. General Monte Carlo pricing framework: wide range of contracts, price, interest and vol models. Price European, Asian, American, Lookback, Bermuda and Binary Options using Analytic, Monte Carlo and Finite Difference in accordance with a number of vol, price, volatility and rate models.

General Pricing Framework offers the following predefined Models and Contracts:

Contracts: Asian Option, Binary Option, Cap, Coupon Bond, Floor, Forward Start stock option, Lookback Option, Ladder Option, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Coupon Bond, Barrier Option, Parisian Option, Parasian Option, Forward and Future.

Interest Rate Models: Constant Spot Rate, Constant (in time) Yield curve, One factor stochastic models (Vasicek, Black-Derman-Toy (BDT), Ho & Lee, Hull and White), Two factor stochastic models (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium model, Spot rate model with automatic yield (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton forward rate model, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR market model.

Price Models: Constant price model, General deterministic price model, Lognormal price model, Poisson price model.

Volatility Models: Constant Volatility Models, General Deterministic Volatility model, Hull & White Stochastic model of the Variance, Hoston Stochastic Volatility model.

Monte Carlo Princing Engine: Evaluate price estimate accordance to number of iterations or maximum expected error. Evaluate the standard deviation of the price estimate, and the minimum/maximum expected price for a given confidence level.

This product also has the following technology aspects:

3-in-1: .NET, COM, and XML Web services - 3 DLLs, 3 API Docs,...
Extensive Client Examples (Delphi for .NET, C#, VB.NET)
ADO Mediator
Compatible Containers (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

3-v-1:. NET, COM a XML webové služby Komponenty pre oceňovanie opcií a futures kontrakty pomocou Monte Carlo a konečných diferencií techniky. Všeobecné Monte Carlo cien rámec: celý rad zákaziek, ceny, úroky a objemových modelov. Cena európskej, ázijskej, americkej, lookback, Bermudy a binárne Možnosti použitia Analytické, Monte Carlo a konečných diferencií v súlade s počtom objemových, ceny, volatilita kurzu a modely. Všeobecné Ceny Framework ponúka nasledujúce preddefinované modely a zmlúv: Zmluvy: Ázijská opcie, binárne variant, Cap, kupónová obligácie, podlahy, vpred Štart akciové opcie, lookback Option, Rebrík možnosť, vanilka Swap, vanilka Stock Option, nulovým kupónom Bond, Bezbariérový možnosť , parížsky Option, Parasian možnosť, Dopredu a budúcnosť. Úroková sadzba Modely: Konštantná spotový kurz, Konštantný (v čase) Výnosová krivka, Jedným z faktorov, stochastické modely (Vašíček, Black-Derman-Toy (BDT), Ho & Lee, Hull a White), Dvaja faktor stochastické modely (Breman & Schwartz, Fong a Vašíček, Longstaff & Schwartz), Cox-Ingersoll-Ross Rovnováha modelu, Spot sadzba model s automatickým výnosom (Ho & Lee, Hull & White), Heath-Jarrow-Morton forwardovej úrokovej model, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR na trh model. Cena Modely: v stálych cenách model, generálny deterministický cenového modelu, lognormal cenového modelu, Poisson cenového modelu. Volatilita Modely: modely konštantnej volatility, generálny deterministický model volatility, Hull & White stochastický model rozptylu, Hoston model Volatilita Stochastic. Monte Carlo Princing Motor: Vyhodnotenie odhadu ceny podľa počtu iterácií a maximálna očakávaná chyba. Vyhodnotiť štandardná odchýlka odhadu ceny, a minimálna / maximálna očakávaná cena pre danú úroveň spoľahlivosti. Tento produkt má nasledujúce technické aspekty: 3-v-1:. NET, COM, a webových služieb XML - 3 dll, 3 API dokumenty, ... Rozsiahle Klient Príklady (Delphi for. NET, C #, VB.NET) ADO Sprostredkovateľ kompatibilný kontajnery (Delphi 3-8, Delphi 2005, C + + Builder

Sťahujte tu: WebCab Options and Futures for Delphi 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.